اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

بانك رفاه نیز به عنوان یكی از بانك‌های تجاری در شبكه بانكی كشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌كند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده كه در پروسه فعالیت خدماتی بانكداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسی نماید. كه برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله تركیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فصل اول:

1₀1- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای كه تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوك1 تلقی می‌شود كه در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوك‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوك‌های عرضه و تقاضا اشاره كرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوك‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهانی ناشی از كاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق كاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشكار می‌شود كه فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه كه پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوك‌های اقتصادی ریسك‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب كاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌كننده، حتی كارگری نابسامانی و شوك‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوك‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوك‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌كند. همچنین شكل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود كه این شوك‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر می‌گردند بانك‌ها می‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوك‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای كلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است كه به بررسی و تحلیل تاثیر شوك‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق كلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانكداری بدون ربا، منابع و مصارف بانكی، تاریخچه بانك رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانك رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوك‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای كلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر كلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانك را عمدتا منابع سپرده‌ای تشكیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانك‌ها همین است. سرمایه بانك‌ها معمولا درصد كمی از منابع آنها را تشكیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است كه تنها تعدادی از بانك‌های ما این حداقل كفایت سرمایه را تامین كرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانك‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است كه در قبال آن یا انتظار سود از بانك دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانك‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند كه این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم كاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد كه ارائه تسهیلات یكی از این روش‌ها می‌باشد.

بانك رفاه، نیز از جمله بانك‌های تجاری است كه از این مقوله مستثنی نیست و یكی از مسائل اساسی فراروی این بانك مشابه سایر بانك‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانك نیز در دو بخش اساسی و لاینفك فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانك تحت یكی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• كوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری كه مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید كه عبارتند از:

- بخش كشاورزی

- بخش صنعت و معدن

- بخش ساختمان

- بخش خدمات و بازرگانی

- بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد كه در طول زمان شوك‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاكم است كه می‌تواند منابع و مصارف بانك را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی كه بین شوك‌ها و متغیرهای كلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد بررسی قرار گیرد.